投资 openclaw 配思路

2026年2月27日，价值投资AI链路评估日志
目标：OpenClaw本地Agent每日从Yahoo Finance、SEC EDGAR、Reuters提取英文结构化数据（股价、10-K/10-Q、新闻），运行价值筛选（P/E<15、PEG<1.2、ROE>12%、负债/权益<0.5、自由现金流正、经营利润率>10%），计算DCF（WACC 8-10%、永续增长2-3%）、安全边际（市场价<内在价值70%），输出前10-15标的排序及量化理由。 工具分层： • OpenBB（62k星）：首选。CLI一键拉2024历史序列、screener过滤、Portfolio回测（vs SPY基准，Sharpe、Sortino、最大回撤、年化Alpha），端到端覆盖筛选→估值→组合模拟。 • FinanceToolkit（4.5k星）：估值核心引擎。150+比率透明计算（DuPont分解、EV/EBITDA、Graham Number、Shiller CAPE），DCF模块直接映射Damodaran框架，适合规则自洽验证。 • Okama：补位组合优化（有效前沿、CAPE调整、股息再投模拟），但密度不及前二。 回测协议： • 起点：2024-01-01数据快照运行筛选。 • 路径：喂全年日频价格序列（Yahoo免费）。 • 输出：累计回报曲线、年化回报、波动率、超额收益、最大回撤、胜率。 • 偏差控制：避免前视偏差（lookahead bias），加入交易成本（0.05%滑点+佣金），宏观因子（CPI、10Y国债收益率）作为协变量。 国会交易参考价值： • STOCK Act披露延迟30-45天（实际平均38天），备案后股价平均已上涨11-18%（2024-2025数据）。 • Pelosi等组合Alpha主要来自期权杠杆与政策先知，跟随者平均回报递减至15%（Unusual Whales统计），晚期跟单者30%出现负收益。 • 机构用法：视作宏观/行业情绪信号，非直接复制。NANC/KRUZ ETF跟踪国会持仓，2025年超S&P 18-22%，但波动放大。 核心约束与迭代方向： • AI当前角色：执行放大器而非决策主体。 • 必要条件：规则必须量化、可证伪、可回测。 • 风险点：模型幻觉、数据爬取稳定性、黑天鹅未建模。 • 下一步：定义“低估阈值”区间（安全边际25-40%），回测2018-2025五年数据，计算年化Alpha与信息比率。若Alpha<3%或夏普<0.8，降级为辅助筛选工具。 日志结束。明日量化安全边际阈值与行业权重。